Bandas De Bollinger% B

Bandas de Bollinger% b | Estratégia de Negociação (Configuração 038; Filtro)

I. Estratégia de Negociação

Desenvolvedor: Connors Group. Conceito: Estratégia de troca de reversão média baseada em Bandas de Bollinger. Objetivo de pesquisa: Verificação de desempenho da configuração do padrão e do filtro de tendência. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. (% B [i - 1] & lt; 0,2) (% b [i - 2] & lt; 0,2) (% b [ I - 3] & lt; 0,2). Operações Curtas: (Fechar [i - 1] & lt; MA_Trend [i - 1]) (% b [i - 1] & gt; 0,8) (% b [i - 2] & gt; ] & Gt; 0,8). Índice: i

Barra atual. Trade Entry: Long Trades: Uma compra no aberto é colocado depois de uma configuração otimista. Curta Trades: A venda no aberto é colocado após uma configuração bearish. Trade Exit: Tabela 1. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro grandes setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de ações). Dados: 32 anos desde 1980. Plataforma de Teste: MATLAB®.

II. Teste de Sensibilidade

MA_Trend (Close, MA_TrendLength) é uma média móvel simples do preço de fechamento ao longo de um período de MA_TrendLength. O valor padrão para MA_TrendLength é 200.

MA (Close, MA_Length) é uma média móvel simples do preço de fechamento ao longo de um período de MA_Length. O valor padrão para MA_Length é 5.

Std (MA_Length) é um desvio padrão de amostra ao longo de um período de MA_Length.

St_Dev é um número de desvios padrão para incluir no envelope de preço. O valor padrão para St_Dev é 1.

UpperBand [i] = MA [i] + St_Dev * Std [i].

LowerBand [i] = MA [i] - St_Dev * Std [i].

% B [i] = (Fechar [i] - LowerBand [i]) / (UpperBand [i] - LowerBand [i]). Quanto menor for a% b, mais 8220; oversold8221; O mercado é relativo à história recente. Quanto maior for a% b, mais 8220; overbought8221; O mercado é relativo à história recente.

Barra atual.

MA_TrendLength = [80, 250], Passo = 5;

MA_Length = [5, 60], Passo = 1;

Bandas de Bollinger% b | Estratégia de Negociação (Configuração)

I. Estratégia de Negociação

Desenvolvedor: Connors Group. Conceito: Estratégia de troca de reversão média baseada em Bandas de Bollinger. Objetivo de Pesquisa: Verificação de desempenho da configuração Bollinger Bands% b. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. (% B [i - 1] & lt; 0,2) (% b [i - 2] & lt; 0,2) (% b [ I - 3] & lt; 0,2). Operações Curtas: (Fechar [i - 1] & lt; MA_Trend [i - 1]) (% b [i - 1] & gt; 0,8) (% b [i - 2] & gt; ] & Gt; 0,8). Índice: i

Barra atual. Trade Entry: Long Trades: Uma compra no aberto é colocado depois de uma configuração otimista. Curta Trades: A venda no aberto é colocado após uma configuração bearish. Trade Exit: Tabela 1. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro grandes setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de ações). Dados: 32 anos desde 1980. Plataforma de Teste: MATLAB®.

II. Teste de Sensibilidade

Variáveis ​​Auxiliares:

MA_Trend (Close, MA_TrendLength) é uma média móvel simples do preço de fechamento ao longo de um período de MA_TrendLength. O valor padrão para MA_TrendLength é 200.

MA (Close, MA_Length) é uma média móvel simples do preço de fechamento ao longo de um período de MA_Length. O valor padrão para MA_Length é 5.

Std (MA_Length) é um desvio padrão de amostra ao longo de um período de MA_Length.

St_Dev é um número de desvios padrão para incluir no envelope de preço. O valor padrão para St_Dev é 1.

UpperBand [i] = MA [i] + St_Dev * Std [i].

LowerBand [i] = MA [i] - St_Dev * Std [i].

% B [i] = (Fechar [i] - LowerBand [i]) / (UpperBand [i] - LowerBand [i]). Quanto menor for a% b, mais 8220; oversold8221; O mercado é relativo à história recente. Quanto maior for a% b, mais 8220; overbought8221; O mercado é relativo à história recente.

Barra atual.

MA_TrendLength = 200;

MA_Length = [5, 60], Passo = 1;

St_Dev = [0,5, 3,0], Passo = 0,1;